キリバ、為替リスクに対応するためのポートフォリオVaR分析の提供を開始

2022年6月22日

為替リスク管理担当者のより正確で速やかな意思決定を支援し、ヘッジプログラムを最適化する新ソリューションを発表
 

カリフォルニア州サンディエゴ – 2022年6月22日 – クラウド型の財務・ITソリューションのグローバルリーダーであるキリバは、本日、キリバの為替管理機能に相関性バリュー・アット・リスク(VaR)分析を備えた「為替ポートフォリオVaR分析」の提供を開始したことをお知らせいたします。この新しいソリューションは、財務担当者や為替リスク管理者に、より正確で詳細な分析の提供を通じて、ヘッジプログラムを最適化し、最も費用対効果の高い方法でポートフォリオのVaR目標を継続的に達成するのに役立ちます。
 

最近の報告書によると、金利上昇局面でのドル高に伴って為替差損が膨らみ、2022年上半期に北米の企業は、為替により400億ドル以上の影響を受けると予測されます。¹
 

「企業のリスク管理者は、昨今のドル高による損失を補填しようと躍起になっています。いかなる市場環境においても、コストを削減し、さまざまな通貨ペアから構成されるポートフォリオ全体のネットエクスポージャーをより正確に見極めるためには、キリバのVaR分析が重要になります。特に現在のように変動の激しい市場において、リスク管理者は、意思決定を促し、収益の悪化を防ぐためのデータを必要としています。」と、キリバの為替アドバイザリーサービス担当SVPであるAndy Gageは述べています。
 

キリバの「為替ポートフォリオVaR分析」は、動的な為替ダッシュボードを通じて、より費用対効果の高い社内ヘッジ管理と報告統制を実現します。主な機能は以下の通りです。

高精度なVaR予測:1,000回のシミュレーションで最適なヘッジシナリオを生成し、リスク管理者は、ネットエクスポージャーとポートフォリオのVaRポリシーに基づき、特定の通貨ペアに関して、意思決定につながるインテリジェンスを入手できます。
意思決定の管理:各種のレポートやダッシュボードのパラメーターを、ユーザーが定義できるため、さまざまなエクスポージャー管理やヘッジ戦略全体の可視性とコントロールを高め、サポートを強化できます。
取引の効率化:入力すると、主な取引プラットフォームで自動的に為替取引を実行します。
 

キリバの「為替ポートフォリオVaR分析」は、企業のエクスポージャー・ポートフォリオに含まれるすべての通貨ペアの相関的なバリュー・アット・リスクについて、必要に応じたインサイトを提供します。この新しいソリューションは、キリバの為替エクスポージャーを自動的に集約・計算する機能を基盤としています。リスク管理者は、データに基づくインサイトを活用することで、より費用対効果の高い方法でボラティリティを抑えるプログラムを設計するための時間を増やすことができます。
 

¹出典:20年ぶりのドル高で米企業の業績が急減(英語) – 『フィナンシャル・タイムズ』
 

キリバについて
キリバは、成長と価値創出を実現する動的でリアルタイムな手段である流動性を活性化する上で重要な財務、支払、運転資本、コネクティビティ(銀行、ERP等の接続)ソリューションへ変革を起こすためにCFO、財務部門、IT部門をサポートします。キリバは、セキュアで拡張性のあるSaaSプラットフォームであり、AIを活用し、決済ワークフローを自動化するとともに、多くの多国籍企業や銀行にとって、成長の最大化、不正・財務リスクに伴う損失の防止、運用コストの削減を実現します。顧客は、世界2,500社に上り、その中にはフォーチュン500企業およびユーロ・ストックス50企業の25%も含まれています。キリバは、年間13億以上の銀行取引、および年間総額15兆ドル相当の2億5000万件の支払を管理しています。
サンディエゴに本社を置き、全世界にオフィスを構えています。詳細についてはkyriba.jpをご参照ください。


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