通貨スワップとは

通貨スワップとは異種通貨の元利相当額を交換する取引で、円ベースの資金調達コストを確定することができ、契約当事者が異種通貨の元利相当額にかかる包括的なキャッシュ・フローを交換する取引のことである。

※金利スワップ取引が同種通貨間の金利を交換する取引であるのに対して、通貨スワップは異種通貨間の元本と金利を交換する取引

オプション取引とは

①特定の商品を、②将来の一定の時期に、③現時点で取り決めた条件で、④「買う」または「売る」、権利を売買する取引である。

【通貨オプション】プットオプションとは

通貨プットオプションとは将来の一定時期に特定の通貨を一定の価額で売る権利を売買する取引で、為替変動リスクをヘッジするとともに、為替相場が有利に変動した場合には為替差益も無限に享受することができ、将来の一定時点において、ある一定量の通貨を他の通貨による一定の価額で売る権利を売買する取引である。

【通貨オプション】コールオプションとは

通貨コールオプションとは将来の一定時期に特定の通貨を一定の価額で買う権利を売買する取引で、為替変動リスクをヘッジするとともに、為替相場が有利に変動した場合には為替差益も無限に享受することができ、将来の一定時点において、ある一定量の通貨を他の通貨による一定の価額で買う権利を売買する取引である。